El modelo Black and Scholes es un modelo matemático para instrumentos derivados de mercados financieros. La formula calcula el valor hipotético (teórico) de una opción. En Qlik Sense, la función BlackAndSchole devuelve el valor de acuerdo con la fórmula Black and Scholes no modificada (opciones de estilo europeo).
BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)
Tipo de datos que devuelve: numérico
Argumentos:
| Argumento | Descripción |
|---|---|
| strike | El precio futuro de compra de las acciones. |
| time_left | El número de períodos de tiempo restantes. |
| underlying_price | El valor actual de las acciones. |
| vol |
Volatilidad (del precio de las acciones) expresado como un porcentaje en forma decimal, por periodo de tiempo. |
| risk_free_rate | El tipo libre de riesgo expresado como un porcentaje en forma decimal, por periodo de tiempo. |
| call_or_put |
El tipo de opción: 'c', 'call' o cualquier otro valor numérico distinto de cero para opciones de compra. 'p', 'put' o 0 para opciones de venta. |
Limitaciones:
El valor de strike, time_left y underlying_price debe ser >0.
El valor de vol y risk_free_rate debe ser: <0 o >0.