Black and Scholes モデルは、金融派生商品の数学的モデルです。この方程式は、オプションの理論値を計算します。Qlik Sense の BlackAndSchole 関数は、Black and Scholes オリジナル方程式 (ヨーロッパ スタイル オプション) に基づいて値を返します。
BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)
戻り値データ型： 数値
引数：
| 引数 | 説明 |
|---|---|
| strike | 将来の株の購入価格です。 |
| time_left | 残存期間です。 |
| underlying_price | 株の時価です。 |
| vol |
期間あたりの予想変動率 (株の価格) の 10 進形式のパーセンテージ単位の表現です。 |
| risk_free_rate | 期間あたりのリスクフリー利回りの 10 進形式のパーセンテージ単位の表現です。 |
| call_or_put |
オプションのタイプ: コール オプションの場合は、'c'、'call' または任意のゼロでない数値、 プット オプションの場合は、'p'、'put'、または 0 です。 |
制限事項:
strike、time_left、underlying_price の値は 0 より大きい必要があります。
vol および risk_free_rate の値は 0 未満または 0 より大きい必要があります。