O modelo Black and Scholes é um modelo matemático de instrumentos derivativos no mercado financeiro. A fórmula calcula o valor teórico de uma opção. No QlikView, a função BlackAndSchole retorna o valor de acordo com a fórmula não modificada de Black and Scholes (opções de estilo europeu).
BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)
Tipo de dados de retorno: numérico
Argumentos:
| Argumento | Descrição |
|---|---|
| strike | O preço de compra futuro da ação. |
| time_left | O número de períodos de tempo restantes. |
| underlying_price | O valor atual da ação. |
| vol | A volatilidade em % por período de tempo. |
| risk_free_rate | A taxa sem risco em % por período de tempo. |
| type |
O tipo de opção: 'c', 'call' ou qualquer valor numérico diferente de zero para opções de call 'p', 'put' ou 0 para opções de put |
Exemplos e resultados:
| Exemplo | Resultado |
|---|---|
|
BlackAndSchole(130, 4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call') Calcula o preço teórico de uma opção de comprar uma ação valendo 68,5 hoje, a um valor de 130 em 4 anos. A volatilidade de 40% ao ano e uma taxa de juros livre de risco de 4% são assumidas. |
Retorna 11,245 |
