Модель Black and Scholes — это математическая модель для производных инструментов финансовых рынков. Данная формула используется для расчета теоретической стоимости опциона. В программе QlikView функция BlackAndSchole возвращает стоимость по немодифицированной формуле Black and Scholes (на европейские опционы).
BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)
Тип возврата данных: числовое значение
Аргументы:
| Аргумент | Описание |
|---|---|
| strike | Будущая цена покупки акции. |
| time_left | Число периодов до истечения опциона. |
| underlying_price | Текущая цена акции. |
| vol | Волатильность в % на период времени. |
| risk_free_rate | Безрисковая процентная ставка в % на период времени. |
| type |
Тип опциона: 'c', 'call' или любое ненулевое числовое значение для опционов call 'p', 'put' или 0 для опционов put. |
Примеры и результаты:
| Пример | Результат |
|---|---|
|
BlackAndSchole(130, 4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call') Рассчитывается теоретическая цена опциона для покупки акции, стоимость которой в настоящее время составляет 68,5, по цене 130 через 4 года. Предполагается волатильность 40% в год при безрисковой процентной ставке 4%. |
Возвращает 11,245 |
