Il modello Black and Scholes è un modello matematico per gli strumenti derivati del mercato finanziario. La formula consente di calcolare il valore teorico di una stock option. In licenza la funzione BlackAndSchole restituisce il valore in base alla formula Black and Scholes non modificata (opzioni in stile europeo).
BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)
Restituisce il tipo di dati: numerico
Argomenti:
| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| strike | Il prezzo futuro di acquisto dell'azione. |
| time_left | Il numero di intervalli di tempo rimanenti. |
| underlying_price | Il valore attuale dell'azione. |
| vol | La volatilità in % per intervallo di tempo. |
| risk_free_rate | Il tasso a rischio zero in % per intervallo di tempo. |
| type |
Il tipo di opzione: 'c', 'call' o qualsiasi valore numerico diverso da zero per le opzioni di chiamata 'p', 'put' o 0 per e le opzioni di inserimento. |
Esempi e risultati:
| Esempio | Risultato |
|---|---|
|
BlackAndSchole(130, 4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call') Consente di calcolare il prezzo teorico di un'opzione per acquistare un'azione che ha attualmente un valore pari a 68,5, a un valore di 130 in 4 anni. Si presuppone una volatilità pari al 40% all'anno e un tasso di interesse senza rischi del 4%. |
Restituisce 11,245 |
