Black and Scholes 모델은 금융 시장에서 파생 상품에 사용되는 수학적 모델입니다. 이 공식은 옵션의 이론적 가치를 계산합니다. QlikView에서 BlackAndSchole 함수는 Black and Scholes 비수정 공식(유럽식 스타일 옵션)에 따라 값을 반환합니다.
BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)
반환 데이터 유형: 숫자
인수:
| 인수 | 설명 |
|---|---|
| strike | 주식의 향후 구매 가격입니다. |
| time_left | 남은 기간을 나타내는 숫자입니다. |
| underlying_price | 주식의 현재 가치입니다. |
| vol | 기간당 % 단위의 주가변동성입니다. |
| risk_free_rate | 기간당 % 단위의 무위험 이자율입니다. |
| type |
옵션의 유형: 콜옵션의 경우 'c', 'call' 또는 0이 아닌 숫자 값 풋옵션의 경우 'p', 'put' 또는 0 |
예 및 결과:
| 예 | 결과 |
|---|---|
|
BlackAndSchole(130, 4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call') 4년 동안 현재 가치가 68.5인 주식 130주를 구매하는 옵션의 이론적 가격이 계산됩니다. 연간 주가변동성은 40%이고 무위험 이자율은 4%라고 가정합니다. |
11.245을 반환합니다. |
