Black and Scholes modeli, finansal piyasa türevi araçlar için bir matematik modelidir. Formül bir seçeneğin teorik değerini hesaplar. QlikView uygulamasında, BlackAndSchole fonksiyonu değerleri Black and Scholes değiştirilmemiş formülüne (Avrupa stili seçenekler) göre döndürür.
BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)
Dönüş veri türü: sayısal
Bağımsız Değişkenler:
| Bağımsız Değişken | Açıklama |
|---|---|
| strike | Stokun gelecekteki alım fiyatı. |
| time_left | Kalan dönem sayısı. |
| underlying_price | Stokun mevcut değeri. |
| vol | Zaman dönemi başına % olarak dalgalanma değeri. |
| risk_free_rate | Zaman dönemi başına % olarak risksiz oran. |
| type |
Seçeneğin türü: Alım opsiyonları için 'c', 'call' veya sıfır olmayan herhangi bir sayısal değer. Satım opsiyonları için 'p', 'put' veya 0. |
Örnekler ve sonuçlar:
| Örnek | Sonuç |
|---|---|
|
BlackAndSchole(130, 4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call') Bu, bugünkü değeri 68,5 olan bir hisse senedini 4 yıl içinde 130 değerinden satın alma opsiyonunun teorik fiyatını hesaplar. Yıllık dalgalanma değerinin %40 ve risksiz faiz oranının %4 olduğu varsayılır. |
11,245 döndürür |
