Black and Scholes 模型是用於財務市場衍生工具檢測的數學模型。公式會計算選擇權的理論值。在 QlikView 中，BlackAndSchole 函數會按照 Black and Scholes 未修改的公式 (歐式選擇權) 傳回值。
BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)
傳回資料類型：數值
引數：
| 引數 | 描述 |
|---|---|
| strike | 股票的未來購買價格。 |
| time_left | 剩餘的時間週期數。 |
| underlying_price | 目前的股票值。 |
| vol | 各個時間週期波動性的百分比。 |
| risk_free_rate | 各個時間週期無風險收益率的百分比。 |
| type |
選擇權的類型： 對於 call options，是 'c', 'call' 或任何非零數值 對於 put options，是 'p', 'put' 或 0。 |
範例與結果：
| 範例 | 結果 |
|---|---|
|
BlackAndSchole(130, 4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call') 這會計算股票每股價值目前為 68.5，每股價值 130 時 4 年內購買選擇權的理論價格。假設每年波動性為 40% 且無風險收益率為 4%。 |
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