Black and Scholes 模型金融市场衍生产品的数学模型。该公式用于计算期权的理论值。在 QlikView 中，BlackAndSchole 函数根据 Black and Scholes（欧式期权公式）返回值。
BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)
返回数据类型：数字
参数：
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| strike | 股价的未来购买价。 |
| time_left | 时间周期剩余数。 |
| underlying_price | 股价现值。 |
| vol | 每个时间周期的股价波动性 (%)。 |
| risk_free_rate | 每个时间周期无风险利率 (%)。 |
| type |
期权的类型： 'c'，指认购期权的'call'或任何非零数值 'p'，指看跌期权的'put' 或 0。 |
示例和结果：
| 示例 | 结果 |
|---|---|
|
BlackAndSchole(130, 4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call') 这用于计算期权的理论价格，如果以每股 130 的价格购买 4 年，则现在每股增值 68.5。假设每年股价波动为 40%，无风险利率为 4%。 |
返回 11.245 |
