Przeskocz do zawartości głównej

BlackAndSchole — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Model Black and Scholes to model matematyczny dla instrumentów pochodnych istniejących na rynkach finansowych. Wzór umożliwia obliczenie teoretycznej wartości opcji finansowej. Funkcja BlackAndSchole w aplikacji QlikView zwraca wartość według niemodyfikowanego wzoru Black and Scholes (opcje europejskie).

BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)

Typ zwracanych danych: liczbowy

Argumenty:  

Argumenty BlackAndSchole
Argument Opis
strike Przyszła cena zakupu akcji.
time_left Liczba pozostałych okresów.
underlying_price Obecna wartość akcji.
vol Współczynnik zmienności ceny (w % na okres).
risk_free_rate Wysokość stopy procentowej wolnej od ryzyka (w % na okres).
type

Typ opcji:

'c', 'call' lub niezerowa wartość liczbowa w przypadku opcji kupna

'p', 'put' lub 0 w przypadku opcji sprzedaży.

Przykłady i wyniki:  

Przykłady i wyniki
Przykład Wynik

BlackAndSchole(130, 4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call')

Oblicza teoretyczną cenę opcji na zakup akcji wartej dziś 68,5, przy wartości 130 w ciągu 4 lat. Przyjmuje się współczynnik zmienności ceny 40% rocznie i stopę procentową wolną od ryzyka w wysokości 4%.

Zwraca wartość 11,245

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com