Le modèle Black and Scholes est un modèle mathématique conçu pour les produits dérivés des marchés financiers. La formule calcule la valeur théorique d'une option. Dans QlikView, la fonction BlackAndSchole renvoie la valeur selon la formule Black and Scholes non modifiée (options de style européen).
BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)
Type de données renvoyé : numérique
| Argument | Description |
|---|---|
| strike | Futur prix d'achat du titre. |
| time_left | Nombre de périodes restant. |
| underlying_price | Valeur actuelle du titre. |
| vol | Volatilité en % par période. |
| risk_free_rate | Taux hors risque en % par période. |
| type |
Type d'option : 'c', 'call' ou toute valeur numérique autre que zéro pour les options d'achat call. 'p', 'put' ou 0 pour les options de vente put. |
| Exemple | Résultat |
|---|---|
|
BlackAndSchole(130, 4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call') Il s'agit du prix théorique d'une option d'achat d'un titre qui vaut aujourd'hui 68.5 à un prix de 130 dans 4 ans. On suppose une volatilité de 40 % par an et un taux d'intérêt hors risque de 4 %. |
Renvoie 11.245. |
