El modelo Black and Scholes es un modelo matemático para instrumentos derivados de mercados financieros. La formula calcula el valor hipotético (teórico) de una opción. En QlikView, la función BlackAndSchole devuelve el valor de acuerdo con la fórmula Black and Scholes no modificada (opciones de estilo europeo).
BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)
Tipo de datos que devuelve: numérico
Argumentos:
| Argumento | Descripción |
|---|---|
| strike | El precio futuro de compra del stock. |
| time_left | El número de períodos de tiempo restantes. |
| underlying_price | El valor actual del stock. |
| vol | La volatilidad en % por período de tiempo. |
| risk_free_rate | El tanto por ciento de interés de riesgo en % por período de tiempo. |
| type |
El tipo de opción: 'c', 'call' o cualquier otro valor numérico distinto de cero para opciones de compra. 'p', 'put' o 0 para opciones de venta. |
Ejemplos y resultados:
| Ejemplo | Resultado |
|---|---|
|
BlackAndSchole(130, 4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call') Esto calcula el precio teórico de una opción de compra de una acción que vale 68,5 hoy, a un valor de 130 en 4 años. Se presupone una volatilidad del 40% anual y un tipo libre de interés al 4%. |
Devuelve 11,245 |
