Black and Scholes モデルは、金融派生商品の数学的モデルです。この方程式は、オプションの理論値を計算します。QlikView の BlackAndSchole 関数は、Black and Scholes オリジナル方程式 (ヨーロッパ スタイル オプション) に基づいて値を返します。
BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)
戻り値データ型：数値
引数：
| 引数 | 説明 |
|---|---|
| strike | 将来の株の購入価格です。 |
| time_left | 残存期間です。 |
| underlying_price | 株の時価です。 |
| vol | 期間あたりの予想変動率 (%) です。 |
| risk_free_rate | 期間あたりのリスク フリー利回り (%) です。 |
| type |
オプションのタイプ： コール オプションの場合は、'c'、'call' または任意のゼロでない数値、 プット オプションの場合は、'p'、'put'、または '0' です。 |
例と結果:
| 例 | 結果 |
|---|---|
|
BlackAndSchole(130, 4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call') これは、時価 68.5 の株を 4 年以内に 1 株あたり 130 で購入するオプションの理論価格を計算します。予想変動率を年 40%、リスク フリー利回りを 4% と仮定します。 |
11.245 を返します |
