Das Black and Scholes-Modell ist ein mathematisches Modell für derivative Finanzinstrumente. Die Formel berechnet den theoretischen Wert einer Option. Die BlackAndSchole-Funktion in QlikView liefert den theoretischen Wert einer Option gemäß der unveränderten Black and Scholes-Formel (europäische Option).
BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)
Rückgabedatentyp: numerisch
Argumente:
| Argument | Beschreibung |
|---|---|
| strike | Der zukünftige Kaufpreis an der Börse. |
| time_left | Die Zahl der verbleibenden Zeiteinheiten. |
| underlying_price | Der gegenwärtige Börsenwert. |
| vol | Die Volatilität in % pro Zeiteinheit. |
| risk_free_rate | Der risikofreie Zinssatz in % pro Zeiteinheit. |
| type |
Die Art der Option: 'c', 'call' oder ein beliebiger numerischer Wert ungleich 0 und für Verkaufsoptionen 'p', 'put' oder 0. |
Beispiele und Ergebnisse:
| Beispiel | Ergebnis |
|---|---|
|
BlackAndSchole(130, 4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call') Dies berechnet den theoretischen Wert einer Option, die gegenwärtig mit 68.5 notiert ist und in 4 Jahren zu einem Kurs von 130 gekauft wird. Eine Volatilität von 40 % pro Jahr und ein risikofreier Zinssatz von 4 % wird angenommen. |
Liefert 11,245 |
