O modelo Black and Scholes é um modelo matemático de instrumentos derivativos no mercado financeiro. A fórmula calcula o valor teórico de uma opção. No Qlik Sense, a função BlackAndSchole retorna o valor de acordo com a fórmula não modificada de Black and Scholes (opções de estilo europeu).
BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)
Tipo de dados de retorno: numérico
Argumentos:
| Argumento | Descrição |
|---|---|
| strike | O preço de compra futuro da ação. |
| time_left | O número de períodos de tempo restantes. |
| underlying_price | O valor atual da ação. |
| vol |
Volatilidade (do preço da ação) expressa em porcentagem na forma decimal, por período de tempo. |
| risk_free_rate | A taxa livre de risco expressa em porcentagem na forma decimal, por período de tempo. |
| call_or_put |
O tipo de opção: 'c', 'call' ou qualquer valor numérico diferente de zero para opções de call 'p', 'put' ou 0 para opções de put |
Limitações:
O valor de strike, time_left e underlying_price deve ser >0.
O valor de vol e risk_free_rate deve ser: <0 ou >0.