Модель Black and Scholes — это математическая модель для производных инструментов финансовых рынков. Данная формула используется для расчета теоретической стоимости опциона. В программе Qlik Sense функция BlackAndSchole возвращает стоимость по немодифицированной формуле Black and Scholes (на европейские опционы).
BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)
Возвращаемые типы данных: числовое значение
Аргументы:
| Аргумент | Описание |
|---|---|
| strike | Будущая цена покупки акции. |
| time_left | Число периодов до истечения опциона. |
| underlying_price | Текущая цена акции. |
| vol |
Волатильность (курса акций) выражается в процентах в десятичной форме за период времени. |
| risk_free_rate | Безрисковая процентная ставка выражается в процентах в десятичной форме за период времени. |
| call_or_put |
Тип опциона: 'c', 'call' или любое ненулевое числовое значение для опционов call 'p', 'put' или 0 для параметров put. |
Ограничения:
Значение параметров strike, time_left и underlying_price должно быть >0.
Значение параметров vol и risk_free_rate должно быть <0 или >0.