Model Black and Scholes to model matematyczny dla instrumentów pochodnych istniejących na rynkach finansowych. Wzór umożliwia obliczenie teoretycznej wartości opcji finansowej. Funkcja BlackAndSchole w aplikacji Qlik Sense zwraca wartość według niemodyfikowanego wzoru Black and Scholes (opcje europejskie).
BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)
Typ zwracanych danych: numeric
Argumenty:
| Argument | Opis |
|---|---|
| strike | Przyszła cena zakupu akcji. |
| time_left | Liczba pozostałych okresów. |
| underlying_price | Obecna wartość akcji. |
| vol |
Współczynnik zmienności (kursu giełdowego) wyrażony jako procent w postaci dziesiętnej, na okres czasu. |
| risk_free_rate | Wysokość stopy procentowej wolnej od ryzyka wyrażona jako procent w postaci dziesiętnej, na okres czasu. |
| call_or_put |
Typ opcji: 'c', 'call' lub niezerowa wartość liczbowa w przypadku opcji kupna 'p', 'put' lub 0 w przypadku opcji sprzedaży. |
Ograniczenia:
Wartości strike, time_left i underlying_price muszą być >0.
Wartości vol i risk_free_rate muszą być: <0 lub >0.