Black and Scholes-modellen är en matematisk modell för finansmarknadsanalyser. Formeln beräknar det teoretiska värdet av en option. I QlikView returnerar BlackAndSchole-funktionen värdet enligt den omodifierade Black and Scholes-formeln (europeisk optionsmodell).
BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)
Typ av returdata: numeriska
Argument:
| Argument | Beskrivning |
|---|---|
| strike | Aktiens framtida inköpspris. |
| time_left | Antalet återstående perioder. |
| underlying_price | Aktiens aktuella värde. |
| vol | Volatiliteten i % per tidsperiod. |
| risk_free_rate | Den riskfria räntan i % per tidsperiod. |
| type |
Typ av option: 'c', 'call' eller vilket numeriskt värde som helst, utom noll, för köpoptioner 'p', 'put' eller 0 för säljoptioner. |
Exempel och resultat:
| Exempel | Resultat |
|---|---|
|
BlackAndSchole(130, 4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call') Detta beräknar det teoretiska priset på en option som köps på 4 år till ett värde av 130 per aktie, vilket idag motsvarar 68,5. Som utgångspunkt antas att volatiliteten är 40 % per år och den riskfria räntan är 4 %. |
Returnerar 11,245 |
