Het Black and Scholes-model is een wiskundig model voor afgeleide financiële instrumenten. De formule berekent de theoretische waarde van een optie. In QlikView retourneert de functie BlackAndSchole de waarde volgens de ongewijzigde Black and Scholes-formule (opties Europese stijl).
BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)
Retourgegevenstype: numeriek
Argumenten:
| Argument | Beschrijving |
|---|---|
| strike | De toekomstige aankoopprijs van het aandeel. |
| time_left | Het resterende aantal tijdsperioden. |
| underlying_price | De huidige waarde van het aandeel. |
| vol | De volatiliteit in % per tijdsperiode. |
| risk_free_rate | De risicovrije rente in % per tijdperiode. |
| type |
Het type optie: 'c', 'call' of enige numerieke waarde die niet gelijk is aan nul voor callopties 'p', 'put' of 0 voor putopties. |
Voorbeelden en resultaten:
| Voorbeeld | Resultaat |
|---|---|
|
BlackAndSchole(130, 4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call') Hiermee wordt de theoretische prijs berekend van een optie voor het aankopen van een aandeel dat vandaag 68.5 waard is, bij een waarde van 130 over 4 jaar. Er wordt uitgegaan van een volatiliteit van 40% per jaar en een risicovrij rentetarief van 4%. |
Retourneert 11.245 |
