Model Black and Scholes to model matematyczny dla instrumentów pochodnych istniejących na rynkach finansowych. Wzór umożliwia obliczenie teoretycznej wartości opcji finansowej. Funkcja BlackAndSchole w aplikacji QlikView zwraca wartość według niemodyfikowanego wzoru Black and Scholes (opcje europejskie).
BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)
Typ zwracanych danych: liczbowy
Argumenty:
| Argument | Opis |
|---|---|
| strike | Przyszła cena zakupu akcji. |
| time_left | Liczba pozostałych okresów. |
| underlying_price | Obecna wartość akcji. |
| vol | Współczynnik zmienności ceny (w % na okres). |
| risk_free_rate | Wysokość stopy procentowej wolnej od ryzyka (w % na okres). |
| type |
Typ opcji: 'c', 'call' lub niezerowa wartość liczbowa w przypadku opcji kupna 'p', 'put' lub 0 w przypadku opcji sprzedaży. |
Przykłady i wyniki:
| Przykład | Wynik |
|---|---|
|
BlackAndSchole(130, 4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call') Oblicza teoretyczną cenę opcji na zakup akcji wartej dziś 68,5, przy wartości 130 w ciągu 4 lat. Przyjmuje się współczynnik zmienności ceny 40% rocznie i stopę procentową wolną od ryzyka w wysokości 4%. |
Zwraca wartość 11,245 |
