Le modèle Black and Scholes est un modèle mathématique conçu pour les produits dérivés des marchés financiers. La formule calcule la valeur théorique d'une option. Dans Qlik Sense, la fonction BlackAndSchole renvoie la valeur selon la formule Black and Scholes non modifiée (options de style européen).
BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)
numérique
| Argument | Description |
|---|---|
| strike | Futur prix d'achat du titre. |
| time_left | Nombre de périodes restant. |
| underlying_price | Valeur actuelle du titre. |
| vol |
Volatilité (du cours du titre) exprimée sous forme de pourcentage décimal, par période. |
| risk_free_rate | Taux hors risque exprimé sous forme de pourcentage décimal, par période. |
| call_or_put |
Type d'option : 'c', 'call' ou toute valeur numérique autre que zéro pour les options d'achat call. 'p', 'put' ou 0 pour les options de vente put. |
La valeur de strike, de time_left et de underlying_price doit être > 0.
La valeur de vol et de risk_free_rate doit être : < 0 ou > 0.