Black and Scholes 模型是用於財務市場衍生工具檢測的數學模型。公式會計算選擇權的理論值。在 Qlik Sense 中，BlackAndSchole 函數會按照 Black and Scholes 未修改的公式 (歐式選擇權) 傳回值。
BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)
傳回的資料類型： 數值
引數：
| 引數 | 描述 |
|---|---|
| strike | 股票的未來購買價格。 |
| time_left | 剩餘的時間週期數。 |
| underlying_price | 目前的股票值。 |
| vol |
(股價) 波動根據時間週期以小數形式的百分數表示。 |
| risk_free_rate | 無風險收益率根據時間週期以小數形式的百分數表示。 |
| call_or_put |
選擇權的類型： 對於 call options，是 'c', 'call' 或任何非零數值 對於 put options，是 'p', 'put' 或 0。 |
限制：
strike、time_left 和 underlying_price 值必須 >0。
vol 和 risk_free_rate 值必須為 <0 或 >0。