El modelo Black and Scholes es un modelo matemático para instrumentos derivados de los mercados financieros. La formula calcula el valor hipotético (teórico) de una opción. En Qlik Sense, la función BlackAndSchole devuelve el valor conforme a la fórmula no modificada de Black and Scholes (opciones del estilo Europeo).
BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)
Tipo de datos que devuelve: numérico
Argumentos:
| Argumento | Descripción |
|---|---|
| strike | El precio futuro de compra de las acciones. |
| time_left | El número de períodos de tiempo restantes. |
| underlying_price | El valor actual de las acciones. |
| vol |
Volatilidad (del precio de las acciones) expresado como un porcentaje en forma decimal, por periodo de tiempo. |
| risk_free_rate | El tipo libre de riesgo expresado como un porcentaje en forma decimal, por periodo de tiempo. |
| call_or_put |
El tipo de opción: 'c', 'call' o cualquier valor numérico distinto de cero para las opciones de llamada. 'p', 'put' o 0 para opciones de venta. |
Limitaciones:
El valor de strike, time_left y underlying_price debe ser >0.
El valor de vol y risk_free_rate debe ser: <0 o >0.