Black and Scholes 모델은 금융 시장에서 파생 상품에 사용되는 수학적 모델입니다. 이 공식은 옵션의 이론적 가치를 계산합니다. Qlik Sense에서 BlackAndSchole 함수는 Black and Scholes 비수정 공식(유럽식 스타일 옵션)에 따라 값을 반환합니다.
BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)
반환 데이터 유형: 숫자
인수:
| 인수 | 설명 |
|---|---|
| strike | 주식의 향후 구매 가격입니다. |
| time_left | 남은 기간을 나타내는 숫자입니다. |
| underlying_price | 주식의 현재 가치입니다. |
| vol |
기간에 대해 10진수 형태의 백분율로 표현되는 변동성(주가)입니다. |
| risk_free_rate | 기간에 대해 10진수 형태의 백분율로 표현되는 무위험 수익율입니다. |
| call_or_put |
옵션의 유형: 콜옵션의 경우 'c', 'call' 또는 0이 아닌 숫자 값 풋옵션의 경우 'p', 'put' 또는 0 |
제한 사항:
strike, time_left 및 underlying_price 값은 0보다 커야 합니다.
vol 및 risk_free_rate 값은 0보다 작거나 0보다 커야 합니다.