Il modello Black and Scholes è un modello matematico per gli strumenti derivati del mercato finanziario. La formula consente di calcolare il valore teorico di una stock option. In Qlik Sense la funzione BlackAndSchole restituisce il valore in base alla formula Black and Scholes non modificata (opzioni in stile europeo).
BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)
Tipo di dati restituiti: numerico
Argomenti:
| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| strike | Il prezzo futuro di acquisto dell'azione. |
| time_left | Il numero di intervalli di tempo rimanenti. |
| underlying_price | Il valore attuale dell'azione. |
| vol |
La volatilità (del prezzo dell'azione) espressa come percentuale in forma decimale, per periodo di tempo. |
| risk_free_rate | Il tasso senza rischi espresso come percentuale in forma decimale, per periodo di tempo. |
| call_or_put |
Il tipo di opzione: 'c', 'call' o qualsiasi valore numerico diverso da zero per le opzioni di chiamata 'p', 'put' o 0 per e le opzioni di inserimento. |
Limiti:
Il valore di strike, time_left e underlying_price deve essere >0.
Il valore di vol e risk_free_rate deve essere: <0 o >0.