Black and Scholes modeli, finansal piyasa türevi araçlar için bir matematik modelidir. Formül bir seçeneğin teorik değerini hesaplar. Qlik Sense uygulamasında, BlackAndSchole fonksiyonu değerleri Black and Scholes değiştirilmemiş formülüne (Avrupa stili seçenekler) göre döndürür.
BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)
Dönüş verileri türü: sayısal
Bağımsız Değişkenler:
| Bağımsız Değişken | Açıklama |
|---|---|
| strike | Stokun gelecekteki alım fiyatı. |
| time_left | Kalan dönem sayısı. |
| underlying_price | Stokun mevcut değeri. |
| vol |
Zaman dönemine göre ondalık şekilde yüzde olarak ifade edilen dalgalanma değeri (stok fiyatına ait). |
| risk_free_rate | Zaman dönemine göre ondalık şekilde yüzde olarak ifade edilen risksiz oran. |
| call_or_put |
Seçeneğin türü: Alım opsiyonları için 'c', 'call' veya sıfır olmayan herhangi bir sayısal değer. Satım opsiyonları için 'p', 'put' veya 0. |
Sınırlamalar:
strike, time_left ve underlying_price değerleri >0 olmalıdır.
vol ve risk_free_rate değerleri şöyle olmalıdır: <0 veya >0.