Das Black and Scholes-Modell ist ein mathematisches Modell für derivative Finanzinstrumente. Die Formel berechnet den theoretischen Wert einer Option. Die BlackAndSchole-Funktion in Qlik Sense liefert den theoretischen Wert einer Option gemäß der unveränderten Black and Scholes-Formel (europäische Option).
BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)
Rückgabe Datentyp: numerisch
Argumente:
| Argument | Beschreibung |
|---|---|
| strike | Der zukünftige Kaufpreis an der Börse. |
| time_left | Die Zahl der verbleibenden Zeiteinheiten. |
| underlying_price | Der gegenwärtige Börsenwert. |
| vol |
Volatilität (des Börsenkurses), ausgedrückt als Prozentsatz im Dezimalformat, pro Zeiteinheit. |
| risk_free_rate | Der risikofreie Zinssatz, ausgedrückt als Prozentsatz im Dezimalformat, pro Zeiteinheit. |
| call_or_put |
Die Art der Option: 'c', 'call' oder ein beliebiger numerischer Wert ungleich 0 und für Verkaufsoptionen 'p', 'put' oder 0. |
Beschränkungen:
Der Wert von strike, time_left und underlying_price muss >0 sein.
Der Wert von vol und risk_free_rate muss <0 oder >0 sein.