Het Black and Scholes-model is een wiskundig model voor afgeleide financiële instrumenten. De formule berekent de theoretische waarde van een optie. In Qlik Sense retourneert de functie BlackAndSchole de waarde volgens de ongewijzigde Black and Scholes-formule (opties Europese stijl).
BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)
Retourgegevenstypen: numeriek
Argumenten:
| Argument | Beschrijving |
|---|---|
| strike | De toekomstige aankoopprijs van het aandeel. |
| time_left | Het resterende aantal tijdsperioden. |
| underlying_price | De huidige waarde van het aandeel. |
| vol |
Volatiliteit (van de aandelenprijs) uitgedrukt als percentage in decimale vorm, per tijdsperiode. |
| risk_free_rate | De risicovrije rente uitgedrukt als percentage in decimale vorm, per tijdsperiode. |
| call_or_put |
Het type optie: 'c', 'call' of enige numerieke waarde die niet gelijk is aan nul voor callopties 'p', 'put' of 0 voor putopties. |
Beperkingen:
De waarde van strike, time_left en underlying_price moet >0 zijn.
De waarde van vol en risk_free_rate moet <) of >0 zijn.