XNPV — функция диаграммы

XNPV() возвращает агрегированную чистую текущую стоимость для графика денежных потоков (не обязательно периодических), представленных парными числами в выражениях, выданных элементами pmt и date, которые повторяются в измерениях диаграммы. Все платежи учитываются на основе года с 365 днями.

Синтаксис:  

XNPV([TOTAL [<fld{,fld}>]] discount_rate, pmt, date)

Возвращаемые типы данных: числовое значение

Для расчета XNPV используется следующая формула:

где:

• P_i= чистый приход-расход денежных средств в течение одного периода i

• d₁= дата первого платежа

• d_i = дата i^-го платежа

• rate = процент скидки

Чистая текущая стоимость (Net Present Value, NPV) используется для расчета текущей общей стоимости будущих потоков движения денежных средств с учетом ставки дисконта. Для расчета XNPV необходимо оценить будущие потоки движения денежных средств с соответствующими датами. После этого для каждого платежа применяется сложная ставка дисконта на основе даты платежа.

Выполнение агрегирования XNPV для серии платежей выполняется аналогично агрегированию суммы этих платежей. Разница заключается в том, что каждая сумма модифицируется (или «дисконтируется») в соответствии с выбранной дисконтной ставкой (подобно процентной ставке) и с тем, насколько далеко в будущем ожидается платеж. Выполнение XNPV с параметром discount_rate=0 дает значение XNPV, равное результату операции суммирования (Sum) (платежи не модифицируются перед суммированием). В общем, чем ближе значение discount_rate к нулю, тем ближе результат XNPV к результату агрегирования суммы.

При работе с этой функцией действуют следующие варианты:

• Элементы discount_rate, pmt и date не должны содержать функции агрегирования, если только эти внутренние агрегирования не содержат префиксы TOTAL или ALL. Для получения более расширенных вложенных агрегирований необходимо использовать расширенную функцию Aggr вместе с указанным измерением.

• Текстовые значения, значения NULL и отсутствующие значения в какой-либо или обеих частях пары значений приводят к игнорированию всей пары значений.

Когда это следует использовать

• XNPV() используется при финансовом моделировании для расчета чистой текущей стоимости (NPV) инвестиционной возможности.

• Благодаря более высокой точности XNPV этой функции отдается предпочтение перед NPV для всех типов финансовых моделей.

Региональные настройки

Если не указано иное, в примерах, приведенных в данном разделе, используется следующий формат даты: ММ/ДД/ГГГГ. Формат даты указан в операторе SET DateFormat скрипта загрузки данных. В вашей системе может быть установлен другой формат даты по умолчанию в зависимости от региональных настроек и других факторов. Можно изменить формат в примерах в соответствии с потребностями. Или можно изменить форматы в скрипте загрузки в соответствии с этими примерами.

Региональные настройки по умолчанию в приложениях основаны на системных региональных настройках компьютера или сервера, где установлено ПО Qlik Sense. Если на сервере Qlik Sense, к которому обращается пользователь, выбран шведский язык, то редактор загрузки данных будет использовать шведские региональные настройки для даты, времени и валюты. Эти параметры регионального формата не связаны с языком, отображаемым в интерфейсе пользователя Qlik Sense. Qlik Sense будет отображаться на языке, который используется в браузере.

Cashflow:
LOAD 2013 as Year, * inline [
Date|Payments
2013-01-01|-10000
2013-03-01|3000
2013-10-30|4200
2014-02-01|6800
] (delimiter is '|');