XNPV - 脚本函数

XNPV() 函数用于返回聚合净现值，以揭示 pmt 和 date 表达式的成对数值表示的现金流时间表（不必为周期性的）。 所有付款按 365 天一年年折扣。

语法：  

XNPV(discount_rate, pmt, date)

返回数据类型： 数字

计算 XNPV 的公式如下所示：

其中：

• P_i= 单期净现金流入流出 i

• d₁= 第一次付款日期

• d_i = 第 i 次付款日期

• rate = 贴现率

净现值 (NPV) 用于在给定折扣率的情况下计算未来现金流的当前总价值。要计算 XNPV，我们需要估计具有相应日期的未来现金流。在此之后，对于每次付款，我们将根据付款日期采用复合折扣率。

对一系列付款执行 XNPV 聚合类似于对这些付款执行求和聚合。不同之处在于，每个金额都会根据所选的折扣率（类似于利率）和未来付款的时间进行修改（或“打折扣”）。在 discount_rate 参数设置为零的情况下执行 XNPV 将使 XNPV 等效于求和操作（在求和之前不会修改付款）。一般而言，discount_rate 设置得越接近零，XNPV 结果就越类似于求和聚合的结果。

使用此功能时，以下限制适用：

• 数据对任意部分或两部分中的文本值，NULL 值和缺失值在整个数据对中忽略不计。

适用场景

• XNPV() 用于计算投资机会的净现值 (NPV)。

• 由于其较高的精度，XNPV 比 NPV 更适合所有类型的金融模型。

区域设置

除非另有规定，本主题中的示例使用以下日期格式：MM/DD/YYYY。日期格式已经在数据加载脚本中的 SET DateFormat 语句中指定。由于区域设置和其他因素，系统中的默认日期格式可能有所不同。您可以更改以下示例中的格式以满足您的要求。或者，您可以更改加载脚本中的格式以匹配这些示例。

应用程序中的默认区域设置基于安装 Qlik Sense 的计算机或服务器的区域系统设置。如果您访问的 Qlik Sense 服务器设置为瑞典，则数据加载编辑器将使用瑞典地区设置的日期、时间和货币。这些区域格式设置与 Qlik Sense 用户界面中显示的语言无关。Qlik Sense 将以与您使用的浏览器相同的语言显示。

CashFlow:
Load
*
Inline 
[	
PrjId,Dates,Values
1,'07/01/2022',0
1,'07/01/2023',1000
];

XNPV:
Load 
	PrjId,
	XNPV(0.1,Values,Dates) as XNPV //Discount Rate of 10%
Resident CashFlow
Group By PrjId;

CashFlow:
Load
*
Inline 
[	
PrjId,Dates,Values
1,'07/01/2022',0
1,'07/01/2024',500
1,'07/01/2023',1000
];

XNPV:
Load 
	PrjId,
	XNPV(0.1,Values,Dates) as XNPV //Discount Rate of 10%
Resident CashFlow
Group By PrjId;

Project:
Load * inline [
PrjId,Discount_Rate
1,0.1
2,0.15
];

CashFlow:
Load
*
Inline 
[	
PrjId,Dates,Values
1,'07/01/2021',0
1,'07/01/2022',1000
1,'07/01/2023',1000
2,'07/01/2020',0
2,'07/01/2023',500
2,'07/01/2024',1000
2,'07/01/2022',500
];

tmpXNPV:
NoConcatenate Load *
Resident Project;
Left Join
Load * 
Resident CashFlow;

XNPV:
Load 
	PrjId,
	XNPV(Only(Discount_Rate),Values,Dates) as XNPV //Discount Rate will be 10% for Project 1 and 15% for Project 2
Resident tmpXNPV
Group By PrjId;

Drop table tmpXNPV;