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BlackAndSchole - 指令碼與圖表函數

Black and Scholes 模型是用於財務市場衍生工具檢測的數學模型。公式會計算選擇權的理論值。在 Qlik Sense 中，BlackAndSchole 函數會按照 Black and Scholes 未修改的公式 (歐式選擇權) 傳回值。

BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)

Return data type: 數值

Arguments:  

引數 描述
strike 股票的未來購買價格。
time_left 剩餘的時間週期數。
underlying_price 目前的股票值。
vol

(股價) 波動根據時間週期以小數形式的百分數表示。
risk_free_rate 無風險收益率根據時間週期以小數形式的百分數表示。
call_or_put

選擇權的類型：

對於 call options，是 'c', 'call' 或任何非零數值

對於 put options，是 'p', 'put' 或 0。

Limitations:  

strike、time_left 和 underlying_price 值必須 >0。

vol 和 risk_free_rate 值必須為 <0 或 >0。