BlackAndSchole - 指令碼與圖表函數

Black and Scholes 模型是用於財務市場衍生工具檢測的數學模型。公式會計算選擇權的理論值。在 QlikView 中,BlackAndSchole 函數會按照 Black and Scholes 未修改的公式 (歐式選擇權) 傳回值。

BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)

傳回資料類型:數值

Arguments:  

引數 描述
strike 股票的未來購買價格。
time_left 剩餘的時間週期數。
underlying_price 目前的股票值。
vol 各個時間週期波動性的百分比。
risk_free_rate 各個時間週期無風險收益率的百分比。
type

選擇權的類型:

對於 call options,是 'c', 'call' 或任何非零數值

對於 put options,是 'p', 'put' 或 0。