# BlackAndSchole - 指令碼與圖表函數

Black and Scholes 模型是用於財務市場衍生工具檢測的數學模型。公式會計算選擇權的理論值。在 QlikView 中，BlackAndSchole 函數會按照 Black and Scholes 未修改的公式 (歐式選擇權) 傳回值。

[](https://help.qlik.com/en-US/qlikview/Subsystems/Client/Content/QV_QlikView/Scripting/Black-and-Scholes.htm)[](https://help.qlik.com/en-US/qlikview/Subsystems/Client/Content/QV_QlikView/Scripting/Black-and-Scholes.htm)BlackAndSchole(strike , time\_left , underlying\_price , vol , risk\_free\_rate , type)

**傳回資料類型：**數值

引數：

BlackAndSchole 引數

| 引數 | 描述 |
| --- | --- |
| strike | 股票的未來購買價格。 |
| time\_left | 剩餘的時間週期數。 |
| underlying\_price | 目前的股票值。 |
| vol | 各個時間週期波動性的百分比。 |
| risk\_free\_rate | 各個時間週期無風險收益率的百分比。 |
| type | 選擇權的類型：<br><br>對於 call options，是 'c', 'call' 或任何非零數值<br><br>對於 put options，是 'p', 'put' 或 0。 |

範例與結果：

範例與結果

| 範例 | 結果 |
| --- | --- |
| `BlackAndSchole(130,   4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call')`<br><br>這會計算股票每股價值目前為 68.5，每股價值 130 時 4 年內購買選擇權的理論價格。假設每年波動性為 40% 且無風險收益率為 4%。 | 傳回 11.245 |