# BlackAndSchole 指令碼與圖表函數

Black and Scholes 模型是用於財務市場衍生工具的數學模型。公式會計算選擇權的理論值。在 Qlik Sense 中，BlackAndSchole 函數會按照 Black and Scholes 未修改的公式 (歐式選擇權) 傳回值。

[](https://help.qlik.com/en-US/cloud-services/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/Scripting/Black-and-Scholes.htm)[](https://help.qlik.com/en-US/cloud-services/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/Scripting/Black-and-Scholes.htm)BlackAndSchole(strike , time\_left , underlying\_price , vol , risk\_free\_rate , type)

傳回的資料類型： 數值

引數：

引數

| 引數 | 描述 |
| --- | --- |
| strike | 股票的未來購買價格。 |
| time\_left | 剩餘的時間週期數。 |
| underlying\_price | 目前的股票值。 |
| vol | (股價) 波動根據時間週期以小數形式的百分數表示。 |
| risk\_free\_rate | 無風險收益率根據時間週期以小數形式的百分數表示。 |
| call\_or\_put | 選擇權的類型：<br><br>對於 call options，是 'c'、'call' 或任何非零數值<br><br>對於 put options，是 'p'、'put' 或 0。 |

限制：

strike、time\_left 和 underlying\_price 的值必須 &gt;0。

vol 和 risk\_free\_rate 的值必須為：&lt;0 或 &gt;0。

[](https://help.qlik.com/en-US/cloud-services/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/Scripting/Black-and-Scholes.htm)

#### 範例與結果：

指令碼處理範例

| 範例 | 結果 |
| --- | --- |
| `BlackAndSchole(130,<br>4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call')`<br><br>這會計算股票每股價值目前為 68.5，每股價值 130 時 4 年內購買選擇權的理論價格。此公式使用的每年波動性為 0.4 (40%) 且無風險收益率為 0.04 (4%)。 | 傳回 11.245 |