# BlackAndSchole 脚本和图表功能

Black and Scholes 模型金融市场衍生产品的数学模型。该公式用于计算期权的理论值。在 Qlik Sense 中，BlackAndSchole 函数根据 Black and Scholes（欧式期权公式）返回值。

[](https://help.qlik.com/en-US/sense/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/Scripting/Black-and-Scholes.htm)[](https://help.qlik.com/en-US/sense/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/Scripting/Black-and-Scholes.htm)BlackAndSchole(strike , time\_left , underlying\_price , vol , risk\_free\_rate , type)

返回数据类型： 数字

参数：

参数

| 参数 | 描述 |
| --- | --- |
| strike | 股价的未来购买价。 |
| time\_left | 时间周期剩余数。 |
| underlying\_price | 股价现值。 |
| vol | （股价）波动表示为每个时间周期的小数格式的百分比。 |
| risk\_free\_rate | 无风险利率表示为每个时间周期的小数格式的百分比。 |
| call\_or\_put | 期权的类型：<br><br><br>'c'、'call' 指认购期权的 'call' 或任何非零数值<br><br><br>'p'、'put' 或 0 指看跌期权。 |

限制：

strike、time\_left 和 underlying\_price 的值必须大于 0。

vol 和 risk\_free\_rate 的值必须：&lt;0 或 &gt;0。

[](https://help.qlik.com/en-US/sense/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/Scripting/Black-and-Scholes.htm)

#### 示例和结果：

脚本示例

| 示例 | 结果 |
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| `BlackAndSchole(130,<br>4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call')`<br><br>这用于计算期权的理论价格，如果以每股 130 的价格购买 4 年，则现在每股增值 68.5。该公式使用的每年股价波动为 0.4 (40%)，无风险利率为 0.04 ( 4%)。 | 返回 11.245 |