Black and Scholes 模型金融市场衍生产品的数学模型。该公式用于计算期权的理论值。在 Qlik Sense 中，BlackAndSchole 函数根据 Black and Scholes（欧式期权公式）返回值。
BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)
Return data type: 数字
Arguments:
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| strike | 股价的未来购买价。 |
| time_left | 时间周期剩余数。 |
| underlying_price | 股价现值。 |
| vol |
（股价）波动表示为每个时间周期的小数格式的百分比。 |
| risk_free_rate | 无风险利率表示为每个时间周期的小数格式的百分比。 |
| call_or_put |
期权的类型： 'c'，指认购期权的'call'或任何非零数值 'p'，指看跌期权的'put' 或 0。 |
Limitations:
strike、time_left 和 underlying_price 的值必须 >0。
vol 和 risk_free_rate 的值必须 <0 或 >0。