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BlackAndSchole - 脚本和图表函数

Black and Scholes 模型金融市场衍生产品的数学模型。该公式用于计算期权的理论值。在 Qlik Sense 中，BlackAndSchole 函数根据 Black and Scholes（欧式期权公式）返回值。

BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)

Return data type: 数字

Arguments:  

参数 说明
strike 股价的未来购买价。
time_left 时间周期剩余数。
underlying_price 股价现值。
vol

（股价）波动表示为每个时间周期的小数格式的百分比。
risk_free_rate 无风险利率表示为每个时间周期的小数格式的百分比。
call_or_put

期权的类型：

'c'，指认购期权的'call'或任何非零数值

'p'，指看跌期权的'put' 或 0。

Limitations:  

strike、time_left 和 underlying_price 的值必须 >0。

vol 和 risk_free_rate 的值必须 <0 或 >0。