BlackAndSchole - 脚本和图表函数

Black and Scholes 模型金融市场衍生产品的数学模型。该公式用于计算期权的理论值。在 QlikView 中,BlackAndSchole 函数根据 Black and Scholes(欧式期权公式)返回值。

BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)

返回数据类型:数字

Arguments:  

参数 说明
strike 股价的未来购买价。
time_left 时间周期剩余数。
underlying_price 股价现值。
vol 每个时间周期的股价波动性 (%)。
risk_free_rate 每个时间周期无风险利率 (%)。
type

期权的类型:

'c',指认购期权的'call'或任何非零数值

'p',指看跌期权的'put' 或 0。