BlackAndSchole - kod ve grafik fonksiyonu

Black and Scholes modeli, finansal piyasa türevi araçlar için bir matematik modelidir. Formül bir seçeneğin teorik değerini hesaplar. Qlik Sense uygulamasında, BlackAndSchole fonksiyonu değerleri Black and Scholes değiştirilmemiş formülüne (Avrupa stili seçenekler) göre döndürür.

BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)

Return data type: sayısal

Arguments:

Bağımsız Değişken	Açıklama
strike	Stokun gelecekteki alım fiyatı.
time_left	Kalan dönem sayısı.
underlying_price	Stokun mevcut değeri.
vol	Zaman dönemine göre ondalık şekilde yüzde olarak ifade edilen dalgalanma değeri (stok fiyatına ait).
risk_free_rate	Zaman dönemine göre ondalık şekilde yüzde olarak ifade edilen risksiz oran.
call_or_put	Seçeneğin türü: Alım opsiyonları için 'c', 'call' veya sıfır olmayan herhangi bir sayısal değer. Satım opsiyonları için 'p', 'put' veya 0.

Limitations:

strike, time_left ve underlying_price değerleri >0 olmalıdır.

vol ve risk_free_rate değerleri şöyle olmalıdır: <0 veya >0.

Örnek	Sonuç
BlackAndSchole(130, 4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call') Bu, bugünkü değeri 68,5 olan bir hisse senedini 4 yıl içinde 130 değerinden satın alma opsiyonunun teorik fiyatını hesaplar. Formül yıllık 0,4 (%40) dalgalanma değeri ve 0,04 (%4) risksiz faiz oranı kullanır.	11,245 döndürür

Örnek

Sonuç

BlackAndSchole(130, 4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call')

Bu, bugünkü değeri 68,5 olan bir hisse senedini 4 yıl içinde 130 değerinden satın alma opsiyonunun teorik fiyatını hesaplar. Formül yıllık 0,4 (%40) dalgalanma değeri ve 0,04 (%4) risksiz faiz oranı kullanır.

11,245 döndürür