BlackAndSchole - kod ve grafik fonksiyonu

Black and Scholes modeli, finansal piyasa türevi araçlar için bir matematik modelidir. Formül bir seçeneğin teorik değerini hesaplar. Qlik Sense uygulamasında, BlackAndSchole fonksiyonu değerleri Black and Scholes değiştirilmemiş formülüne (Avrupa stili seçenekler) göre döndürür.

BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
strike Stokun gelecekteki alım fiyatı.
time_left Kalan dönem sayısı.
underlying_price Stokun mevcut değeri.
vol

Zaman dönemine göre ondalık şekilde yüzde olarak ifade edilen dalgalanma değeri (stok fiyatına ait).

risk_free_rate Zaman dönemine göre ondalık şekilde yüzde olarak ifade edilen risksiz oran.
call_or_put

Seçeneğin türü:

Alım opsiyonları için 'c', 'call' veya sıfır olmayan herhangi bir sayısal değer.

Satım opsiyonları için 'p', 'put' veya 0.

Limitations:  

strike, time_left ve underlying_price değerleri >0 olmalıdır.

vol ve risk_free_rate değerleri şöyle olmalıdır: <0 veya >0.