BlackAndSchole - kod ve grafik fonksiyonu

Black and Scholes modeli, finansal piyasa türevi araçlar için bir matematik modelidir. Formül bir seçeneğin teorik değerini hesaplar. QlikView uygulamasında, BlackAndSchole fonksiyonu değerleri Black and Scholes değiştirilmemiş formülüne (Avrupa stili seçenekler) göre döndürür.

BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)

Dönüş veri türü: sayısal

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
strike Stokun gelecekteki alım fiyatı.
time_left Kalan dönem sayısı.
underlying_price Stokun mevcut değeri.
vol Zaman dönemi başına % olarak dalgalanma değeri.
risk_free_rate Zaman dönemi başına % olarak risksiz oran.
type

Seçeneğin türü:

Alım opsiyonları için 'c', 'call' veya sıfır olmayan herhangi bir sayısal değer.

Satım opsiyonları için 'p', 'put' veya 0.