# BlackAndSchole Komut dosyası ve grafik fonksiyonu

Black and Scholes modeli, finansal piyasa türevi araçlar için bir matematik modelidir. Formül bir seçeneğin teorik değerini hesaplar. Qlik Sense uygulamasında, BlackAndSchole fonksiyonu değerleri Black and Scholes değiştirilmemiş formülüne (Avrupa stili seçenekler) göre döndürür.

[](https://help.qlik.com/en-US/cloud-services/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/Scripting/Black-and-Scholes.htm)[](https://help.qlik.com/en-US/cloud-services/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/Scripting/Black-and-Scholes.htm)BlackAndSchole(strike , time\_left , underlying\_price , vol , risk\_free\_rate , type)

Dönüş verileri türü: sayısal

Bağımsız Değişkenler:

Bağımsız Değişkenler

| Bağımsız Değişken | Açıklama |
| --- | --- |
| strike | Stokun gelecekteki alım fiyatı. |
| time\_left | Kalan dönem sayısı. |
| underlying\_price | Stokun mevcut değeri. |
| vol | Zaman dönemine göre ondalık şekilde yüzde olarak ifade edilen dalgalanma değeri (stok fiyatına ait). |
| risk\_free\_rate | Zaman dönemine göre ondalık şekilde yüzde olarak ifade edilen risksiz oran. |
| call\_or\_put | Seçeneğin türü:<br><br>Alım opsiyonları için 'c', 'call' veya sıfır olmayan herhangi bir sayısal değer.<br><br>Satım opsiyonları için 'p', 'put' veya 0. |

Sınırlamalar:

strike, time\_left ve underlying\_price'nin değeri &gt;0 olmalıdır.

vol ve risk\_free\_rate değeri &lt;0 veya &gt;0 olmalıdır.

[](https://help.qlik.com/en-US/cloud-services/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/Scripting/Black-and-Scholes.htm)

#### Örnekler ve sonuçlar:

Kod örnekleri

| Örnek | Sonuç |
| --- | --- |
| `BlackAndSchole(130,<br>4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call')`<br><br>Bu, bugünkü değeri 68,5 olan bir hisse senedini 4 yıl içinde 130 değerinden satın alma opsiyonunun teorik fiyatını hesaplar. Formül yıllık 0,4 (%40) dalgalanma değeri ve 0,04 (%4) risksiz faiz oranı kullanır. | 11.245 döndürür |