Black and Scholes-modellen är en matematisk modell för finansmarknadsanalyser. Formeln beräknar det teoretiska värdet av en option. I Qlik Sense returnerar BlackAndSchole-funktionen värdet enligt den omodifierade Black and Scholes-formeln (europeisk optionsmodell).
BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)
Return data type: numeriska
Arguments:
| Argument | Beskrivning |
|---|---|
| strike | Aktiens framtida inköpspris. |
| time_left | Antalet återstående perioder. |
| underlying_price | Aktiens aktuella värde. |
| vol |
Volatiliteten (för aktiekurser) uttryckt som procentandel i decimalform, per tidsperiod. |
| risk_free_rate | Den riskfria räntan uttryckt som procentandel i decimalform, per tidsperiod. |
| call_or_put |
Typ av option: 'c', 'call' eller vilket numeriskt värde som helst, utom noll, för köpoptioner 'p', 'put' eller 0 för säljoptioner. |
Limitations:
Värdet för strike, time_left och underlying_price måste vara >0.
Värdet för vol och risk_free_rate måste vara: <0 or >0.