BlackAndSchole - skript- och diagramfunktion

Black and Scholes-modellen är en matematisk modell för finansmarknadsanalyser. Formeln beräknar det teoretiska värdet av en option. I Qlik Sense returnerar BlackAndSchole-funktionen värdet enligt den omodifierade Black and Scholes-formeln (europeisk optionsmodell).

BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argument Beskrivning
strike Aktiens framtida inköpspris.
time_left Antalet återstående perioder.
underlying_price Aktiens aktuella värde.
vol

Volatiliteten (för aktiekurser) uttryckt som procentandel i decimalform, per tidsperiod.

risk_free_rate Den riskfria räntan uttryckt som procentandel i decimalform, per tidsperiod.
call_or_put

Typ av option:

'c', 'call' eller vilket numeriskt värde som helst, utom noll, för köpoptioner

'p', 'put' eller 0 för säljoptioner.

Limitations:  

Värdet för strike, time_left och underlying_price måste vara >0.

Värdet för vol och risk_free_rate måste vara: <0 or >0.