# BlackAndSchole Skript- och diagramfunktion

Black and Scholes-modellen är en matematisk modell för finansmarknadsanalyser. Formeln beräknar det teoretiska värdet av en option. I Qlik Sense returnerar BlackAndSchole-funktionen värdet enligt den omodifierade Black and Scholes-formeln (europeisk optionsmodell).

[](https://help.qlik.com/en-US/sense/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/Scripting/Black-and-Scholes.htm)[](https://help.qlik.com/en-US/sense/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/Scripting/Black-and-Scholes.htm)BlackAndSchole(strike , time\_left , underlying\_price , vol , risk\_free\_rate , type)

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

| Argument | Beskrivning |
| --- | --- |
| strike | Aktiens framtida inköpspris. |
| time\_left | Antalet återstående perioder. |
| underlying\_price | Aktiens aktuella värde. |
| vol | Volatiliteten (för aktiekurser) uttryckt som procentandel i decimalform, per tidsperiod. |
| risk\_free\_rate | Den riskfria räntan uttryckt som procentandel i decimalform, per tidsperiod. |
| call\_or\_put | Typ av option:<br><br><br>'c', 'call' eller vilket numeriskt värde som helst, utom noll, för köpoptioner<br><br><br>'p', 'put' eller 0 för säljoptioner. |

Begränsningar:

Värdet på strike, time\_left och underlying\_price måste vara &gt;0.

Värdet på vol och risk\_free\_rate måste vara: &lt;0 eller &gt;0.

[](https://help.qlik.com/en-US/sense/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/Scripting/Black-and-Scholes.htm)

#### Exempel och resultat:

Skriptexempel

| Exempel | Resultat |
| --- | --- |
| `BlackAndSchole(130,<br>4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call')`<br><br>Detta beräknar det teoretiska priset på en option som köps på 4 år till ett värde av 130 per aktie, vilket idag motsvarar 68,5. Formeln använder volatiliteten 0,4 (40 %) per år och en riskfri ränta på 0,04 ( 4 %). | Returnerar 11,245 |