BlackAndSchole - skript- och diagramfunktion

Black and Scholes-modellen är en matematisk modell för finansmarknadsanalyser. Formeln beräknar det teoretiska värdet av en option. I Qlik Sense returnerar BlackAndSchole-funktionen värdet enligt den omodifierade Black and Scholes-formeln (europeisk optionsmodell).

BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argument Beskrivning
strike Aktiens framtida inköpspris.
time_left Antalet återstående perioder.
underlying_price Aktiens aktuella värde.
vol

Volatiliteten (för aktiekurser) uttryckt som procentandel i decimalform, per tidsperiod.

risk_free_rate Den riskfria räntan uttryckt som procentandel i decimalform, per tidsperiod.
call_or_put

Typ av option:

'c', 'call' eller vilket numeriskt värde som helst, utom noll, för köpoptioner

'p', 'put' eller 0 för säljoptioner.

Limitations:  

Värdet för strike, time_left och underlying_price måste vara >0.

Värdet för vol och risk_free_rate måste vara: <0 or >0.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?