# BlackAndSchole - skript- och diagramfunktion

Black and Scholes-modellen är en matematisk modell för finansmarknadsanalyser. Formeln beräknar det teoretiska värdet av en option. I QlikView returnerar BlackAndSchole-funktionen värdet enligt den omodifierade Black and Scholes-formeln (europeisk optionsmodell).

[](https://help.qlik.com/en-US/qlikview/Subsystems/Client/Content/QV_QlikView/Scripting/Black-and-Scholes.htm)[](https://help.qlik.com/en-US/qlikview/Subsystems/Client/Content/QV_QlikView/Scripting/Black-and-Scholes.htm)BlackAndSchole(strike , time\_left , underlying\_price , vol , risk\_free\_rate , type)

**Typ av returdata:** numeriska

Argument:

BlackAndSchole-argument

| Argument | Beskrivning |
| --- | --- |
| strike | Aktiens framtida inköpspris. |
| time\_left | Antalet återstående perioder. |
| underlying\_price | Aktiens aktuella värde. |
| vol | Volatiliteten i % per tidsperiod. |
| risk\_free\_rate | Den riskfria räntan i % per tidsperiod. |
| type | Typ av option:<br><br><br>'c', 'call' eller vilket numeriskt värde som helst, utom noll, för köpoptioner<br><br><br>'p', 'put' eller 0 för säljoptioner. |

Exempel och resultat:

Exempel och resultat

| Exempel | Resultat |
| --- | --- |
| `BlackAndSchole(130,   4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call')`<br><br>Detta beräknar det teoretiska priset på en option som köps på 4 år till ett värde av 130 per aktie, vilket idag motsvarar 68,5. Som utgångspunkt antas att volatiliteten är 40 % per år och den riskfria räntan är 4 %. | Returnerar 11,245 |