BlackAndSchole - skript- och diagramfunktion

Black and Scholes-modellen är en matematisk modell för finansmarknadsanalyser. Formeln beräknar det teoretiska värdet av en option. I QlikView returnerar BlackAndSchole-funktionen värdet enligt den omodifierade Black and Scholes-formeln (europeisk optionsmodell).

BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)

Typ av returdata: numerisk

Argument:  

Argument Beskrivning
strike Aktiens framtida inköpspris.
time_left Antalet återstående perioder.
underlying_price Aktiens aktuella värde.
vol Volatiliteten i % per tidsperiod.
risk_free_rate Den riskfria räntan i % per tidsperiod.
type

Typ av option:

'c', 'call' eller vilket numeriskt värde som helst, utom noll, för köpoptioner

'p', 'put' eller 0 för säljoptioner.