BlackAndSchole - skript- och diagramfunktion

Black and Scholes-modellen är en matematisk modell för finansmarknadsanalyser. Formeln beräknar det teoretiska värdet av en option. I QlikView returnerar BlackAndSchole-funktionen värdet enligt den omodifierade Black and Scholes-formeln (europeisk optionsmodell).

BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)

Typ av returdata: numerisk

Argument:  

Argument Beskrivning
strike Aktiens framtida inköpspris.
time_left Antalet återstående perioder.
underlying_price Aktiens aktuella värde.
vol Volatiliteten i % per tidsperiod.
risk_free_rate Den riskfria räntan i % per tidsperiod.
type

Typ av option:

'c', 'call' eller vilket numeriskt värde som helst, utom noll, för köpoptioner

'p', 'put' eller 0 för säljoptioner.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?