Международная конференция QlikWorld 2020. Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать, как получить максимальную пользу от ваших данных. Действуйте быстро. Зарегистрируйтесь сейчас и сэкономьте.

BlackAndSchole — функция скриптa и диаграммы

Модель Black and Scholes — это математическая модель для производных инструментов финансовых рынков. Данная формула используется для расчета теоретической стоимости опциона. В программе Qlik Sense функция BlackAndSchole возвращает стоимость по немодифицированной формуле Black and Scholes (на европейские опционы).

BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)

Return data type: число

Arguments:  

Аргумент Описание
strike Будущая цена покупки акции.
time_left Число периодов до истечения опциона.
underlying_price Текущая цена акции.
vol

Волатильность (курса акций) выражается в процентах в десятичной форме за период времени.
risk_free_rate Безрисковая процентная ставка выражается в процентах в десятичной форме за период времени.
call_or_put

Тип опциона:

'c', 'call' или любое ненулевое числовое значение для опционов call

'p', 'put' или 0 для параметров put.

Limitations:  

Значение параметров strike, time_left и underlying_price должно быть >0.

Значение параметров vol и risk_free_rate должно быть <0 или >0.