# BlackAndSchole — скрипт и функция диаграммы

Модель Black and Scholes — это математическая модель для производных инструментов финансовых рынков. Данная формула используется для расчета теоретической стоимости опциона. В программе QlikView функция BlackAndSchole возвращает стоимость по немодифицированной формуле Black and Scholes (на европейские опционы).

[](https://help.qlik.com/en-US/qlikview/Subsystems/Client/Content/QV_QlikView/Scripting/Black-and-Scholes.htm)[](https://help.qlik.com/en-US/qlikview/Subsystems/Client/Content/QV_QlikView/Scripting/Black-and-Scholes.htm)BlackAndSchole(strike , time\_left , underlying\_price , vol , risk\_free\_rate , type)

**Тип возврата данных:** числовое значение

Аргументы:

аргументы BlackAndSchole

| Аргумент | Описание |
| --- | --- |
| strike | Будущая цена покупки акции. |
| time\_left | Число периодов до истечения опциона. |
| underlying\_price | Текущая цена акции. |
| vol | Волатильность в % на период времени. |
| risk\_free\_rate | Безрисковая процентная ставка в % на период времени. |
| type | Тип опциона:<br><br><br>'c', 'call' или любое ненулевое числовое значение для опционов call<br><br><br>'p', 'put' или 0 для опционов put. |

Примеры и результаты:

Примеры и результаты

| Пример | Результат |
| --- | --- |
| `BlackAndSchole(130,   4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call')`<br><br>Рассчитывается теоретическая цена опциона для покупки акции, стоимость которой в настоящее время составляет 68,5, по цене 130 через 4 года. Предполагается волатильность 40% в год при безрисковой процентной ставке 4%. | Возвращает 11,245 |